Vojenský řád sv. Jindřicha založil původně saský kurfiřt Friedrich August II. (jako polský král August III.) dne 7. října 1736. Řád byl v jedné třídě udělován za chrabrost a vojenské zásluhy primárně důstojníkům saské armády, obdržet jej však mohli i důstojníci spojeneckých států. Poddůstojníci spolu s mužstvem postrádali nárok na udělení až do 17. března 1796, kdy saský kurfiřt Friedrich August III. připojil k řádovým dekoracím zlatou a stříbrnou medaili pro poddůstojníky a mužstvo. Poté, co se tento kurfiřt stal v roce 1806 prvním panovníkem nově vzniklého saského království, došlo o rok později k přejmenování řádu na Královský saský vojenský řád sv. Jindřicha. Od roku 1807 se řád uděloval ve třech třídách a po úpravě z roku 1829 již ve čtyřech třídách. Řád se uděloval mimo jiné u příležitosti prusko-rakouské války roku 1866 a také v průběhu první světové války, po jejímž skončení zanikl. Název řádu odkazuje na Jindřicha II. (973/8−1024), římského krále a císaře ze saského rodu Liudolfingů, který byl v roce 1146 svatořečen.